Row
Rank
Predicted Beta
Idiosyncratic Volatility
Row
Characteristics
| Characteristic | Latest | Prior Month | Two Months Ago |
|---|---|---|---|
| Rank (1 is Worst, 10 is Best) | 1 | 1 | 1 |
| Score | -9.93 | -6.04 | -11.16 |
| Market Cap (Millions USD) | 19.5 | 20.06 | 18.8 |
| Predicted Beta | 0.94 | 0.96 | 1.01 |
| Idiosyncratic Volatility | 8.33 | 7.81 | 8.28 |
Annualized return and volatility
| JHME | |
|---|---|
| Annualized Return | 0.0204 |
| Annualized Std Dev | 0.2175 |
| Annualized Sharpe (Rf=0%) | 0.0940 |
Row
Daily Return Statistics
| JHME | |
|---|---|
| Observations | 958.0000 |
| NAs | 4156.0000 |
| Minimum | -0.0748 |
| Quartile 1 | -0.0059 |
| Median | 0.0000 |
| Arithmetic Mean | 0.0002 |
| Geometric Mean | 0.0001 |
| Quartile 3 | 0.0072 |
| Maximum | 0.0701 |
| SE Mean | 0.0004 |
| LCL Mean (0.95) | -0.0007 |
| UCL Mean (0.95) | 0.0010 |
| Variance | 0.0002 |
| Stdev | 0.0137 |
| Skewness | -0.1344 |
| Kurtosis | 2.7972 |
Downside Risk
| JHME | |
|---|---|
| Semi Deviation | 0.0098 |
| Gain Deviation | 0.0097 |
| Loss Deviation | 0.0104 |
| Downside Deviation (MAR=210%) | 0.0147 |
| Downside Deviation (Rf=0%) | 0.0097 |
| Downside Deviation (0%) | 0.0097 |
| Maximum Drawdown | 0.3581 |
| Historical VaR (95%) | -0.0236 |
| Historical ES (95%) | -0.0328 |
| Modified VaR (95%) | -0.0221 |
| Modified ES (95%) | -0.0340 |
| From | Trough | To | Depth | Length | To Trough | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-04 | 2018-12-24 | NA | -0.3581 | 314 | 57 | NA |
| 2016-12-14 | 2017-08-21 | 2018-01-08 | -0.2190 | 273 | 175 | 98 |
| 2018-01-24 | 2018-02-09 | 2018-05-09 | -0.1599 | 75 | 13 | 62 |
| 2016-05-04 | 2016-06-27 | 2016-08-18 | -0.0835 | 75 | 38 | 37 |
| 2018-05-18 | 2018-08-15 | 2018-10-03 | -0.0797 | 98 | 63 | 35 |
Row
Monthly and Calendar Year Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | JHME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2016 | NA | NA | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -1.5 | 0 | 0.0 | -1.9 | 0.7 | 0 | -2.2 |
| 2017 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 2 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 0 | 5.4 |
| 2018 | 0.5 | -1.6 | 0.0 | -1.4 | 0.5 | 0.0 | -1.4 | 0 | 1.9 | -0.6 | 0.0 | 0 | -2.1 |
| 2019 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | -2.2 | 0.0 | 0.3 | -3.2 | 0 | -2.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | -0.9 |
Row
Rolling Performance Chart
Snail Trail Chart
