Row

Rank

Predicted Beta

Idiosyncratic Volatility

Row

Characteristics

Characteristic Latest Prior Month Two Months Ago
Rank (1 is Worst, 10 is Best) 1 1 1
Score -9.93 -6.04 -11.16
Market Cap (Millions USD) 19.5 20.06 18.8
Predicted Beta 0.94 0.96 1.01
Idiosyncratic Volatility 8.33 7.81 8.28

Annualized return and volatility

JHME
Annualized Return 0.0204
Annualized Std Dev 0.2175
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.0940

Row

Daily Return Statistics

JHME
Observations 958.0000
NAs 4156.0000
Minimum -0.0748
Quartile 1 -0.0059
Median 0.0000
Arithmetic Mean 0.0002
Geometric Mean 0.0001
Quartile 3 0.0072
Maximum 0.0701
SE Mean 0.0004
LCL Mean (0.95) -0.0007
UCL Mean (0.95) 0.0010
Variance 0.0002
Stdev 0.0137
Skewness -0.1344
Kurtosis 2.7972

Downside Risk

JHME
Semi Deviation 0.0098
Gain Deviation 0.0097
Loss Deviation 0.0104
Downside Deviation (MAR=210%) 0.0147
Downside Deviation (Rf=0%) 0.0097
Downside Deviation (0%) 0.0097
Maximum Drawdown 0.3581
Historical VaR (95%) -0.0236
Historical ES (95%) -0.0328
Modified VaR (95%) -0.0221
Modified ES (95%) -0.0340
From Trough To Depth Length To Trough Recovery
2018-10-04 2018-12-24 NA -0.3581 314 57 NA
2016-12-14 2017-08-21 2018-01-08 -0.2190 273 175 98
2018-01-24 2018-02-09 2018-05-09 -0.1599 75 13 62
2016-05-04 2016-06-27 2016-08-18 -0.0835 75 38 37
2018-05-18 2018-08-15 2018-10-03 -0.0797 98 63 35

Row

Monthly and Calendar Year Returns

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec JHME
1999 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2001 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2003 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2004 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2005 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2006 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2009 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2010 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2011 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2012 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2014 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2015 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2016 NA NA -0.8 0.0 0.0 1.3 -1.5 0 0.0 -1.9 0.7 0 -2.2
2017 -0.7 2.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.1 2 0.0 1.9 0.9 0 5.4
2018 0.5 -1.6 0.0 -1.4 0.5 0.0 -1.4 0 1.9 -0.6 0.0 0 -2.1
2019 0.8 1.7 1.3 -2.2 0.0 0.3 -3.2 0 -2.5 3.0 0.0 0 -0.9

Row

Rolling Performance Chart

Snail Trail Chart